Indicador de levantamento do forex

Retirada de Forex.
Drawdown Forex é uma diminuição de um capital de investimento que acontece como resultado de múltiplas posições perdedoras. Esses negócios podem alternar com os lucrativos. A definição de rebaixamento é denominada numericamente como a diferença entre o pico e o vale da curva de capital. Para estimar um risco de rebaixamento, os operadores usam uma calculadora de rebaixamento. Vamos dar uma olhada mais de perto no suporte do drawdown.
De acordo com essa técnica, você deve aumentar o volume de sua posição se o mercado financeiro passar para o lado, o que não é oposto ao seu negócio. Essa técnica é adequada para estratégias baseadas na mudança de preço. O movimento inicial dos preços é contra uma posição aberta, mas depois o preço se move na direção correta e um comerciante fecha o negócio com lucro. O suporte de redução é a antítese exata do método da Máxima Viagem Favorável. Esta técnica aumenta o número de contratos negociados no tempo, enquanto um comerciante aguarda a reversão do mercado e fechamento de negociações com lucro.
Quando o movimento do mercado é cotado em porcentagem.
um & ndash; é a quantidade inicial de volume negociado após uma negociação lucrativa.
p1 e p2 & ndash; a medição do preço inicial e final do movimento do mercado.
X & ndash; o número de contratos negociados adicionados à posição existente se o movimento do mercado atender aos critérios.
k e k% - o movimento do mercado em porcentagem e termos absolutos.
O número de contratos negociados adicionados ao número inicial (já existente) se o movimento do preço atender aos critérios principais. O movimento do mercado é a direção oposta à posição em termos percentuais e absolutos.
Vamos supor que seu capital de negociação (conta) seja de 20.000 $, você começará a negociar com dois contratos e deseja aumentar sua posição atual para um contrato de $ 500 se o mercado se mover na direção oposta à posição. Então, se o custo do contrato for de 1 000 $ e tal movimento contra sua posição por 500 $ ocorrer, você estará negociando com 2 + 1 = 3 contratos, no caso do movimento com 500 $ a mais. Ou seja, 500 $ + 500 $ = 1000 $ e você está negociando com 2 + 1 + 1 = 4 contratos e assim por diante até que você feche sua posição ou seu capital de negociação seja suficiente para aumentar o volume de contratos.

Forex para iniciantes.
Os comerciantes perguntam sobre:
O que é drawdown?
Um DRAWDOWN é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso em que há uma sequência de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que a conta de um comerciante pode esperar ter em um dado momento ou período de tempo.
(Streak de perder comércios ou um STREAK PERDIDO - um período de perdas consecutivas sem trocas lucrativas.)
Você verá o termo "drawdown" sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema em particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começar a sofrer perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária do desempenho de um sistema de negociação.
Por exemplo, se um comerciante colocar $ 5000 para negociar e depois ele perdeu $ 2500. Isso seria 50% de rebaixamento.
Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema de negociação é 80% lucrativo (o que significaria, logicamente, que os 20% restantes do tempo produziriam perdas). O que um negociante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Serão 8 negócios lucrativos consecutivos e 2 perdidos todas as vezes? Serão 10 operações perdedoras consecutivas e, depois, 3 lucrativas, e depois 5 perdidas e depois 15 lucrativas? É impossível dizer antecipadamente. No entanto, testando um sistema, um trader pode olhar para trás e encontrar o maior período de perda de negociações - o maior risco de perda - isso é o que seria chamado de MÁXIMA DRAWDOWN para um sistema específico, e é isso que um trader deve estar preparado para .

Drawdown e Maximum Drawdown explicados.
Então, sabemos que a gestão de risco nos fará dinheiro a longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.
O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?
Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca US $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?
A resposta é de 50%.
Isso é o que os comerciantes chamam de rebaixamento.
Isso é normalmente calculado obtendo-se a diferença entre um pico relativo no capital menos um cocho relativo.
Os comerciantes normalmente anotam isso como uma porcentagem de sua conta de negociação.
Série de derrotas.
Na negociação, estamos sempre à procura de uma EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.
Um sistema de negociação que é 70% lucrativo parece uma vantagem muito boa. Mas só porque o seu sistema de negociação é 70% lucrativo, isso significa que para cada 100 negociações que você fizer, você ganhará 7 de cada 10?
Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 trades serão vencedores?
A resposta é que você não Você pode perder os primeiros 30 negócios consecutivos e ganhar os 70 restantes.
É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará tendo uma sequência de derrotas.
Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estragos de perda horríveis, e ainda assim acabam lucrativos.
A razão é que os bons jogadores de pôquer praticam o gerenciamento de risco porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.
Em vez disso, eles só arriscam uma porcentagem do total de seu bankroll no shopping, de forma que possam sobreviver a essas perdas.
Isto é o que você deve fazer como um comerciante.
Os levantamentos são parte da negociação.
A chave para ser um comerciante forex de sucesso está chegando com o plano de negociação que permite que você aguente esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco em vigor.
Lembre-se de que, se você praticar regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, a longo prazo, "sempre vencerá".
Na próxima seção, ilustraremos o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando não o faz.

Indicador de levantamento do Forex
O indicador funciona em modo real para desenhar a linha de capital da sua conta à medida que você negocia. Ele usa o histórico da conta e as posições abertas atuais para atualizar o gráfico. O Equity_v7 permite calcular o rebaixamento máximo pelo patrimônio e o fator de recuperação.
Os comerciantes também podem selecionar para desenhar a curva de margem livre e margem, com base nos valores existentes através do modo de monitoramento.
Você pode desenhar gráficos personalizados onde os pedidos devem atender a determinadas condições. Por exemplo, se você especificar o chamado número "mágico" e escolher um par de moedas, o indicador extrairá essas ordens exatas do histórico.
Para obter uma imagem melhor da sua situação atual de negociação / progresso, você pode optar por não considerar o saldo inicial da conta nas configurações.

Desembolso significa a quantia de perda tomada em uma posição antes da recuperação até o último maior lucro. Por exemplo, você fez $ 1.000 negociando Forex e, em seguida, você recebe uma série de perdas para um total de $ 300,00 ou 30%. Nesse ponto, sua conta atingiu a mínima mais baixa e, depois disso, você começa a recuperar o que foi perdido. Leva seis meses para recuperar o total de $ 1.000,00. Você diria que seu rebaixamento pico-vale foi de 30% e seu período de recuperação foi de seis meses. Observe que você não pode medir uma perda até que ela tenha sido totalmente recuperada, portanto, tecnicamente, você não pode dizer que a redução foi concluída até que o valor recuperado seja de $ 1.001,00.
O levantamento pode ser aplicado ao seu portfólio geral ou a uma única moeda. O rebaixamento relativo, em que a perda é expressa em termos percentuais do saldo máximo, é como os gerentes profissionais são julgados, bem como o tempo para a recuperação do rebaixamento. Uma regra antiga costumava ser que um rebaixamento não deveria exceder 30% nem levar mais de seis meses para se recuperar.
Para fins práticos, o negociante não profissional deve considerar os levantamentos em moeda por moeda. O negociante de varejo deve olhar para rebaixamento relativo (base de porcentagem) e também pode escolher olhar para isto como rebaixamento absoluto, enquanto significando o número de dólares (ou moeda doméstica) perdido. Isso é lógico, já que estabelecemos paradas e metas de lucro em termos de dólares. Não importa quanta participação de capital você tenha, a perda absoluta em termos de dólares é um número que você precisa saber para descobrir uma maneira de sair do buraco. Você amplia sua meta de lucro? Negociar mais contratos?
Todo mundo no negócio de Forex sabe pelo menos um comerciante que fez US $ 500.000 em seu primeiro ano e, em seguida, perdeu 95% dele, então agora ele está negociando com US $ 25.000 - dez anos depois. Esses são os operadores que examinam e reexaminam as técnicas que estavam usando, gerando a série de perdas, imaginando que, se pudessem ajustar um pouco seus indicadores, as perdas poderiam ter sido evitadas - e serão evitadas da próxima vez. Embora o auto-exame seja freqüentemente um exercício útil, às vezes as perdas devem ser atribuídas a um mau gerenciamento, em vez de indicadores abaixo do padrão, como não usar os níveis de stop loss corretos, ou a choques externos inevitáveis, os cisnes negros da geopolítica.
Os profissionais não podem se dar ao luxo de neurose. Investidores em hedge funds e fundos de futuros administrados empregam métricas para eliminar gerentes que não controlam drawdowns. Cada um dos índices usados ​​para mensurar o risco, concentrando-se em rebaixamentos, é uma variação do conceito central - dividir o retorno em algum período pelo rebaixamento médio. Isso produz uma medida de risco-recompensa. Os investidores buscam o maior retorno junto com a menor volatilidade dos retornos, e a redução é uma medida da volatilidade - não a volatilidade do título subjacente, mas sim a volatilidade dos retornos.
O índice MAR, criado pelos editores do Boletim de Relatórios de Contas Gerenciadas, mede sua proporção desde o início da empresa de negociação dividida pelo rebaixamento máximo desde o início.
O índice Calmar, nomeado para o inventor, California Managed Accounts, usa a taxa de retorno anualizada dividida pelo drawdown máximo dos últimos 36 meses e executa o cálculo mensalmente (em vez de anual).
Índice de Calmar = Taxa de Retorno Anualizada para os Últimos 36 Meses / Pensão Máxima nos Últimos 36 Meses.
O Sterling Ratio é o retorno anualizado dos últimos 3 anos dividido pela média do rebaixamento máximo em cada um dos 3 anos anteriores, menos 10% arbitrários. Este é um recurso extra que incorpora a suposição de que todos os drawdowns máximos serão excedidos.
Taxa de Libra Esterlina = Retorno Anual Composto / (Consumo Máximo Médio - 10%)
A taxa de esterlina é geralmente aplicada ao longo de três anos, como a taxa de Calmar. Digamos que o gerente tenha retornado 35% ao longo de três anos, mas tenha uma redução média máxima de 35% nos três anos. A taxa de libras esterlinas seria 35/25 = 13,73%. Esse número representa o retorno ajustado ao risco.
Agora considere outro gerente que tenha apenas 20% de retorno, mas uma redução média nos mesmos três anos de 10%. Sua taxa de libras esterlinas é de 20%, ou uma taxa de retorno ajustada ao risco muito maior. Os analistas assumem que, ao usar a taxa de retorno ajustada ao risco para alocar dinheiro a gerentes diferentes, o desempenho futuro será semelhante ao desempenho passado e 20% líquido é melhor que 13,73%.
Outros índices são usados ​​para avaliar gerentes. O mais famoso é o índice de Sharpe, batizado em homenagem ao matemático ganhador do Prêmio Nobel, William F. Sharpe. O índice de Sharpe faz duas coisas: subtrai a taxa de retorno “livre de risco” dos títulos do governo, que são a alternativa à negociação ativa, e divide o retorno pela volatilidade do investimento. Portanto, um investimento que tenha um retorno de 10% teria primeiro 5% subtraído (a taxa de retorno livre de risco) e seria dividido, por exemplo, por uma volatilidade de 10%. O índice de Sharpe é de 0,50. Agora pegue um investimento que retorne menos que o primeiro, apenas 7%, mas tem uma volatilidade de apenas 2%. Agora a relação de Sharpe é (7-5) / 2 = 1,0. Quanto maior o índice de Sharpe, melhor o investimento - se você estiver procurando minimizar o risco.
O índice de Sortino é como o índice de Sharpe, exceto que inclui a meta de taxa de retorno e não se preocupa com a volatilidade de duas vias, apenas a volatilidade de queda que resulta em perdas - ou seja, rebaixamentos:
Proporção de Sortino = (Taxa de Retorno - Taxa-alvo de Retorno) / Desvio de Downside.
Como pensar em rebotes.
Muito poucos traders ativos de Forex realmente usam qualquer uma dessas proporções em suas próprias estatísticas de desempenho, embora provavelmente devessem, ao menos para ver se poderiam ser melhores apenas dar seu capital a um gerente em vez de tentar fazê-lo sozinhos. Mas a principal motivação de muitos traders é justamente fazê-lo por si mesmos e, em qualquer caso, o requisito de capital mínimo para se juntar a um fundo gerenciado de boa reputação é geralmente de US $ 100.000 ou mais, ea maioria dos traders não tem esse tipo de mudança extra. Eles estão tentando construir capital, não alocá-lo.
Aplicar uma taxa simples de Calmar ou Sterling às suas próprias estatísticas de desempenho é uma boa ideia para avaliar o desempenho do seu trabalho, especialmente se você usar uma base mensal contínua. O rácio de Sortino, se você pode dominar a matemática de determinar o "desvio para baixo", basicamente diz se você deve permanecer no negócio comercial. Se você pudesse ganhar 7% colocando seus fundos nos títulos denominados em dólar australiano, sem risco de queda se você mantiver a maturidade, mas seu retorno real de negociação Forex for inferior a 7% enquanto você está assumindo risco de perda, logicamente você deve sair de negociação e em investir e manter. Em outras palavras, sua taxa de retorno após a contabilização do risco de rebaixamento deve ser melhor do que a que você pode obter sem risco.
Quase ninguém quer enfrentar essa dedução desconfortável.
Outro bom motivo para ter uma familiaridade com as taxas de rebaixamento é estar qualificado para avaliar um sistema de negociação que você pode se interessar em comprar.